本エラーが発生する原因は主に、Windows10における不具合となります。
下記の設定を行うとWindowsのシステム環境設定が初期化され、正常に他のアプリケーション等が利用できなくなる可能性があります。
そのため、以下の操作は自己責任で行って頂きますようお願いします。
【1】コマンドプロンプト
1.「Windowsのスタートメニュー」>「Windowsシステムツール」>「コマンドプロンプト」右クリックで「その他」>「管理者として実行」の順でクリックしてください。

2.「管理者として実行」クリック後に下記画像のメッセージが表示されたら「はい」をクリックしてください。

3.表示されたコマンドプロンプトの画面に以下を入力してEnterキーを押下してください。
netsh int ip reset

続けてコマンドプロンプトで以下を入力してEnterキーを押下してください。
netsh int ipv6 reset

続けてコマンドプロンプトで以下を入力してEnterキーを押下してください。
netsh winsock reset

4.パソコンを再起動してください。
【2】デバイスマネージャー
1.「Windowsのスタートメニュー」右クリックで「デバイスマネージャー」の順でクリックしてください。

2.「ネットワークアダプター」の「>」をクリックしてください。
3.「WAN Miniport」から始まるネットワークアダプターを右クリックで「デバイスのアンインストール」をクリックし全てアンインストールしてください。

4.「WAN Miniport」を全てアンインストールできたら、続けて「操作」>「ハードウェア変更のスキャン」をクリックしてください。

5.先ほどアンインストールした「WAN Miniport」から始まるネットワークアダプターが再度表示されます。
6.パソコンを再起動してください。
上記【1】と【2】が完了したら再度MillenVPN Nativeの接続を試みて頂き、接続できるか確認を行って下さい。